Las grandes ganancias siempre implican altos riesgos. Por lo tanto, además de las ganancias, los operadores deben prestar atención al control de riesgos y la gestión de capital. Un criterio importante para medir este nivel de riesgo es la retirada.
Entonces, ¿qué es una reducción de divisas? ¿Cuál es la mejor tasa de retiro?
Índice de contenido:
¿Qué es la reducción de divisas?
La reducción de Forex disminuye una cuenta de inversión desde su punto máximo hasta su mínimo durante un cierto período.
La reducción generalmente se conoce como un porcentaje del capital anterior.
La fórmula para calcular la reducción = la cantidad de capital que más cayó en el período ( = fondo de capital – capital máximo) / la cantidad de dinero invertido en el pico del período.
Ejemplo de reducción:
El comerciante deposita 10,000 USD en la cuenta de forex. Después de operar, el comerciante aumenta este capital a 16,000 USD, luego pierde nuevamente a 8,000 USD. Finalmente, el comerciante terminó el año en $ 12,000 en la capital.
Por lo tanto, el capital máximo del comerciante es de 16,000, y el capital más bajo es de 8,000. Por lo tanto, la cantidad reducida de dinero en la cuenta del comerciante es de 16,000 a 8,000 = $ 8,000.
La relación de reducción es de 8.000 / 16.000 = 50%.
¿Cómo es importante la reducción de divisas?
Las transacciones siempre tienen una reducción (conocida como DD). Nadie no tiene una reducción. Dado que la pérdida siempre es parte de la inversión, los comerciantes deben mantenerla bajo control.
La reducción es lo más baja posible.
Un sistema de comercio que ha hecho backtesting en el pasado y ha producido buenos rendimientos no lo es todo. Los operadores deben prestar atención a la tasa de retiro. Si la reducción es demasiado grande, el riesgo es alto.
En el comercio de divisas, el monitoreo de los indicadores de reducción ayuda a administrar el capital y administrar los riesgos de manera efectiva. Si la cuenta tiene una baja relación de reducción, el sistema de negociación funciona bien y es estable a largo plazo. En ese momento, el comerciante debe mantener la tasa de ganancia para cada operación. Por el contrario, una alta relación de reducción indica una estrategia comercial de alto riesgo. En este punto, los operadores deben adaptar sus estrategias comerciales para limitar la disminución y preservar el capital.
Además, la tasa de retiro también es uno de los criterios esenciales al elegir robots comerciales automatizados o copiar cuentas comerciales.
Supongamos que un comerciante quiere comprar o utilizar un robot de comercio automatizado, una señal de divisas, además del margen de beneficio, la reducción es un criterio que no debe perderse. Un EA tiene un rendimiento promedio del 30% por mes, pero un Drawdown relativo es de hasta el 65%. Este EA tiene un nivel de riesgo relativamente alto y los comerciantes no deben elegir.
Del mismo modo, al elegir una cuenta de copia de operaciones, además de considerar la ganancia, el comerciante también debe verificar la tasa de retiro.
¿Cuáles son los tipos de reducciones en forex?
La reducción es la pérdida de capital en un período de inversión particular, pero la reducción tiene tres métodos de cálculo diferentes. Además, cada tipo de reducción representa un sentido distinto del riesgo de la cuenta de operaciones.
Drawdown es de tres tipos: Absolute Drawdown, Maximal Drawdown y Relative Drawdown.
Retiro absoluto: Es la disminución de la cuenta del capital inicial al fondo más bajo. Este indicador se mide por la pérdida total (USD). El valor de retiro absoluto cambia cuando el saldo de la cuenta que hace el fondo es menor que el mínimo anterior. Este indicador representa la mayor cantidad de pérdida de capital por depósito en cuenta en la actualidad. Cuanto mayor sea la reducción absoluta, más muestra que el comerciante está perdiendo más capital inicial.
La reducción máxima es la disminución de la cuenta desde el pico de capital más alto del rendimiento hasta el mínimo de capital más bajo. La reducción máxima representa el resultado de pérdida de cuenta más alto durante todo el proceso de negociación, mostrando un mayor nivel de riesgo que la reducción absoluta.
La reducción relativa es la reducción máxima calculada como un porcentaje. Reducción relativa = Reducción máxima / El pico más alto de capital. La reducción relativa es un porcentaje, por lo que es más fácil para los operadores conocer el nivel de riesgo que mirar un número específico de reducciones máximas.
¿Cuál es la mejor reducción?
Entre los indicadores de reducción, el Drawdown Máximo o Drawdown Relativo es el más importante, que muestra claramente el drawdown máximo de una cuenta y su riesgo. Entonces, ¿cuánto Massimo Drawdown es el mejor?
La respuesta más correcta es: cuanto menor sea el Drawdown máximo, mejor, menor será el riesgo.
Sin embargo, el comercio de divisas no siempre es rentable, las pérdidas seguramente sucederán. Por lo tanto, incluso como comerciante profesional, su Drawdown máximo aún debe ser una proporción de más del 0%.
No existe una relación estándar para determinar la cuenta con una buena reducción. Pero por lo general, los expertos toman la marca del 20% para evaluar qué tan riesgosa es una cuenta. Esto significa que su sistema de trading debe asegurarse de que el Drawdown máximo no supere el 20%.
Suponiendo que pierda el 20%, debe obtener una ganancia del 25% sobre el capital restante para volver al capital original. Si pierde el 50%, debe ganar el 100% del capital restante para volver al capital original y si pierde hasta el 80%, la tasa de ganancia requerida para regresar al capital original ahora será del 400%. Cuanto mayor sea el Drawdown máximo, más difícil será llegar a un empate.
¿Cómo comprobar la reducción?
En el comercio de divisas, la psicología del comercio es un factor esencial. Puede interrumpir el plan de trading de cualquier trader. Por lo tanto, para lograr una baja tasa de retiro, los operadores deben verificar bien su psicología comercial.
Limite una reducción máxima de la cuenta.
El límite máximo de retiro no es más del 20%. Algunas personas eligen la tasa del 20%, pero otras eligen el 15%. Además, los comerciantes deben establecer límites para un período de tiempo específico. Por ejemplo 1 semana, 1 mes o 1 trimestre…
Un comerciante realiza un retiro máximo de reglas de no más del 20% durante un mes. Si esta relación supera el 20%, el comerciante ya no opera. A continuación, los operadores deben revisar su sistema de negociación o estrategias de gestión de capital y comenzar con un nuevo sistema en el mes siguiente.
Límite de pérdida más bajo por operación.
Una de las reglas que los operadores pueden aplicar para limitar la pérdida de cada orden a solo 1-1.5% del capital total disponible de la cuenta. Con este principio, si el comerciante pierde diez órdenes consecutivas, la cuenta perderá solo un 10-15%. Si pierde 20 pedidos seguidos, la cuenta pierde un 20-30%, la posibilidad de recuperarse en el punto de equilibrio es posible.
Para aplicar este principio, los operadores deben adherirse a una relación de apalancamiento promedio, combinar un volumen de negociación bajo y establecer el stop loss en todas las órdenes.
Además, si el comerciante pierde continuamente, el comerciante debe reducir el límite de pérdidas, correspondiente al capital actual. Supongamos que el comerciante inicialmente limita la pérdida de cada orden al 2%, luego pierde 10 órdenes consecutivas, la cuenta pierde el 20% del capital. En este punto, el comerciante debe reducir la tasa de pérdida a 1.5% o 1%, esta estrategia ayudará a que la tasa de retiro no aumente demasiado rápido.
Sin embargo, si el número de órdenes perdedoras consecutivas es superior al 30% o la reducción ha excedido el límite permitido, el comerciante debe detenerse.
conclusión
La reducción es muy importante en la gestión del capital, en la gestión de riesgos. Para que los operadores sean rentables a largo plazo, debe tener una buena estrategia comercial y una gestión de riesgos efectiva. Realizar un seguimiento de la tasa de retiro de las cuentas de los operadores es fácil, pero ¿cómo lo mantienen los comerciantes bajo control? Hay innumerables técnicas, pero la regla para que los comerciantes administren el capital de manera más efectiva es la disciplina.
